1、量化分析法是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。

2、尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析，但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。

3、定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意。

【资料图】

4、重复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增加还是减少风险管理措施，它是风险应对计划的一项依据，并作为风险监测和控制的组成部分。

5、（一）技术分析法技术分析法的主要目标是通过对市场的历史数据的研究，特别是对价格和交易量的研究，来预测价格的变动方向。

6、技术分析法通常分析市场价格图标，因此技术分析师被称为“图表分析专家”。

7、目的在于识别价格模式和市场趋势，从而试图预测未来的变化趋势。

8、技术分析法的原理包括市场行为包容一切信息（技术分析法旨在弄明白投资者对于此类信息的反应），价格以趋势方式演变，历史价格趋于重演，并且投资者具有重蹈先前投资者覆辙的特征。

9、（二）基本面分析法基本面分析法重点分析经济状态、利率、通货膨胀、公司收益、公司资产负债表、以及中央银行和政府的相关政策。

10、当基本面分析法应用于选股时，通常会结合对经济整体方向自上而下的分析（宏观），从而形成对于市场、行业、利率水平以及汇率水平的观点，并加之运用自下而上的方法对于某只股票进行分析（微观）。

11、自下而上的分析往往会忽略在国别以及产业方面的整体配置而关注于单只股票的选择。

12、根据投资理念和投资过程，自上而下的分析决定了国别和行业的配置；同时，自下而上的分析则决定了某一国家和行业内部的投资配置。

13、（三）量化分析法量化（定量）分析法，正如其名，包括运用量化方法、统计模型、数学公式以及算法来预测市场走向。

14、在战术型资产配置中一个常见的方法便是使用多因子模型，通过分析估值、动量指标、风险水平、市场情绪、利率、收益率曲线等因素，从而推导出涵盖股票、债券和外汇市场等不同市场的买入和卖出信号。

15、虽然有一部分战术型资产配置策略完全是量化模型驱动的，但将量化分析和基本面分析相结合将更具活力，因为这种结合可以将量化信号融合入基本面分析的过程中。

16、量化分析的不足在于该分析很大程度上是以观测到的市场价格的历史关联性和走势为基础。

17、如果上述关联性和走势由于市场反转或市场承压而引起历史关联性发生变化而失效，那么量化模型可能会在预测拐点过程中失效。

18、量化模型往往也会在出现政权更替或市场结构化改变时失效。

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